Huvudsyftet med en proxyserver är att spara bandbredden på din Internetanslutning åt dig. Om användare har tillgång till Internet genom en proxy kan proxyservern spara de olika efterfrågade objekt som passerar igenom (som HTML-sidor, bilder, och andra slags filer) i sitt cacheminne.

Om sidorna eller bilderna på nytt efterfrågas av samma användare eller av någon annan kommer proxyservern att ta fram det efterfrågade objektet från sitt cacheminne. Detta minskar belastningen på Internetanslutningen och hela operationen går också mycket snabbare än en ny nedladdning från Internet.

Å andra sidan blir objekt som är lagrade i en proxyservers cacheminne inaktuella. Man måste avväga TTL (Time-To-Live) på lagrade dokument noga för att undvika missförstånd som uppstår ur det faktum att du just läst gårdagens CNN-nyheter - till exempel.